Calculadora de Ratio de Sharpe
Ratio de Sharpe de una cartera, anualizado desde cualquier periodo.
Resultados
Ratio de Sharpe
0,57143
Ratio de Sharpe
0,57143
Rentabilidad en exceso
8,0000
%
Rentabilidad de la cartera
17,0000
%
Relación
1,27273
Qué hace esta herramienta
Mide cuánta rentabilidad se obtuvo por unidad de volatilidad soportada. Por encima de 1 se considera bueno, pero penaliza igual la volatilidad al alza y a la baja.
Fórmula
S = (Rp − Rf) ÷ σp
Variables
| Símbolo | Significado | Unidad |
|---|---|---|
rp | Rentabilidad de la cartera | % |
rf | Tipo libre de riesgo | % |
sd | Desviación típica (muestral) | % |
np | Periodos al año | — |
SR | Ratio de Sharpe | — |
SA | Ratio de Sharpe | — |
EX | Rentabilidad en exceso | % |
RQ | Rentabilidad de la cartera | % |
CV | Relación | — |
Ejemplo resuelto
- Rentabilidad de la cartera11 %
- Tipo libre de riesgo3 %
- Desviación típica (muestral)14 %
- Periodos al año1
- Ratio de Sharpe0,57143
- Ratio de Sharpe0,57143
- Rentabilidad en exceso8,0000 %
- Rentabilidad de la cartera17,0000 %
- Relación1,27273
Limitaciones
- Es una calculadora informativa, no asesoramiento financiero personalizado. Tipos, comisiones, impuestos y condiciones contractuales varían entre entidades y países.
- El resultado es una estimación basada solo en los valores introducidos. Las situaciones reales suelen incluir factores que esta calculadora desconoce.
- La desviación típica y la varianza se calculan para una muestra (dividiendo por n − 1). Para una población completa, divida por n.