Calculadora de Rácio de Sharpe
Rácio de Sharpe de uma carteira, anualizado a partir de qualquer período, com a rendibilidade excedentária.
Resultados
Rácio de Sharpe
0,57143
Rácio de Sharpe
0,57143
Rendibilidade excedentária
8,0000
%
Rendibilidade da carteira
17,0000
%
Relação
1,27273
O que faz esta ferramenta
O rácio pergunta quanta rendibilidade se obteve por cada unidade de volatilidade suportada, e é por isso que uns tranquilos nove por cento podem bater uns agitados quinze. Acima de 1 considera-se geralmente bom e acima de 2 muito bom, mas penaliza a volatilidade a favor com a mesma dureza com que penaliza a volatilidade contra, e assume rendibilidades com distribuição normal — coisa que as rendibilidades de seja o que for com alavancagem ou com perfis de opção decididamente não têm.
Fórmula
S = (Rp − Rf) ÷ σp
Variáveis
| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
rp | Rendibilidade da carteira | % |
rf | Taxa sem risco | % |
sd | Desvio padrão (amostra) | % |
np | Períodos por ano | — |
SR | Rácio de Sharpe | — |
SA | Rácio de Sharpe | — |
EX | Rendibilidade excedentária | % |
RQ | Rendibilidade da carteira | % |
CV | Relação | — |
Exemplo resolvido
- Rendibilidade da carteira11 %
- Taxa sem risco3 %
- Desvio padrão (amostra)14 %
- Períodos por ano1
- Rácio de Sharpe0,57143
- Rácio de Sharpe0,57143
- Rendibilidade excedentária8,0000 %
- Rendibilidade da carteira17,0000 %
- Relação1,27273
Limitações
- Esta é uma calculadora informativa e não aconselhamento financeiro personalizado. Taxas, comissões, impostos e condições contratuais variam entre instituições e países.
- O resultado é uma estimativa baseada apenas nos valores que introduziu. Situações reais incluem muitas vezes fatores que esta calculadora desconhece.
- O desvio padrão e a variância são calculados para uma amostra (dividindo por n − 1). Para uma população completa, divida por n.