Calculatrice du Ratio de Sharpe
Ratio de Sharpe d'un portefeuille, annualisé depuis n'importe quelle période.
Résultats
Ratio de Sharpe
0,57143
Ratio de Sharpe
0,57143
Rendement excédentaire
8,0000
%
Rentabilité du portefeuille
17,0000
%
Rapport
1,27273
Ce que fait cet outil
Il mesure le rendement obtenu par unité de volatilité subie. Au-dessus de 1 c'est bon, mais il pénalise autant la volatilité à la hausse qu'à la baisse.
Formule
S = (Rp − Rf) ÷ σp
Variables
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
rp | Rentabilité du portefeuille | % |
rf | Taux sans risque | % |
sd | Écart-type (échantillon) | % |
np | Périodes par an | — |
SR | Ratio de Sharpe | — |
SA | Ratio de Sharpe | — |
EX | Rendement excédentaire | % |
RQ | Rentabilité du portefeuille | % |
CV | Rapport | — |
Exemple résolu
- Rentabilité du portefeuille11 %
- Taux sans risque3 %
- Écart-type (échantillon)14 %
- Périodes par an1
- Ratio de Sharpe0,57143
- Ratio de Sharpe0,57143
- Rendement excédentaire8,0000 %
- Rentabilité du portefeuille17,0000 %
- Rapport1,27273
Limites
- Il s'agit d'une calculatrice informative, pas d'un conseil financier personnalisé. Taux, frais, impôts et conditions contractuelles varient selon les établissements et les pays.
- Le résultat est une estimation fondée uniquement sur les valeurs saisies. Les situations réelles comportent souvent des facteurs que cette calculatrice ignore.
- L'écart-type et la variance sont calculés pour un échantillon (division par n − 1). Pour une population entière, divisez par n.