Calculadora de Retorno da Carteira
O retorno ponderado de uma carteira inteira, com o peso de cada posição, o seu contributo, e quão concentrado está o conjunto.
Resultados
O que faz esta ferramenta
O retorno de uma carteira não é a média das suas partes — é a média ponderada pelo dinheiro que está em cada uma, e isso é um número muito diferente quando as posições são desiguais. Uma posição pequena que duplicou mexe no total muito menos do que parece que devia. Liste o que tem e quanto rendeu cada coisa, e esta página dá-lhe o valor conjunto e a aritmética por trás dele: o peso de cada posição, o que contribuiu de facto, e um índice de quanto do seu dinheiro está dependente de uma só linha.
Fórmula
retorno da carteira = Σ(peso × retorno) , peso = valor da posição ÷ valor total
Variáveis
| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
holdings | As posições | — |
PR | Rendibilidade da carteira | % |
TB | Nome · valor · peso % · retorno % · contributo | — |
TV | Valor total | — |
GN | Ganho em dinheiro | — |
EV | Valor no fim | — |
NH | Posições | — |
LG | Maior posição | — |
LW | Quanto pesa | % |
HH | Índice de concentração | — |
EH | Número efectivo de posições | — |
PB | Beta da carteira | — |
HB | Foi dado um beta para cada posição? | — |
Exemplo resolvido
- As posiçõesGlobal shares = 24000, 9.4 Bonds = 12000, 2.1 Property fund = 8000, 5.6 Cash = 6000, 1.5
- Rendibilidade da carteira6,0920 %
- Nome · valor · peso % · retorno % · contributoGlobal shares 24000 48 9.40 4.51 Bonds 12000 24 2.10 0.50 Property fund 8000 16 5.60 0.90 Cash 6000 12 1.50 0.18
- Valor total50 000,00
- Ganho em dinheiro3046,00
- Valor no fim53 046,00
- Posições4
- Maior posiçãoGlobal shares
- Quanto pesa48,00 %
- Índice de concentração0,3280
- Número efectivo de posições3,05
- Beta da carteira0,0000
- Foi dado um beta para cada posição?Não
Limitações
- Esta é uma calculadora informativa e não aconselhamento financeiro personalizado. Taxas, comissões, impostos e condições contratuais variam entre instituições e países.
- A ferramenta trabalha com a moeda que usar nos dados introduzidos; não converte entre moedas.
Perguntas frequentes
Como escrevo as posições?
Uma por linha: um nome, um sinal de igual, e depois o valor que tem e o retorno que deu, separados por vírgula. Os pesos saem sozinhos dos valores, por isso não precisa de os fazer somar cem. Se acrescentar um terceiro número, ele é lido como o beta dessa posição, e a página dá-lhe também o beta da carteira inteira. Todos os retornos têm de cobrir o mesmo período — misturar um valor de um ano com um de cinco produz um número que não quer dizer nada.
O que me diz o índice de concentração?
Quanto da sua carteira está mesmo a fazer o trabalho. É a soma dos pesos ao quadrado, e um a dividir por ela dá o número efectivo de posições — quantas posições do mesmo tamanho estariam tão espalhadas como as suas. Dez posições em que uma é oitenta por cento do dinheiro têm um número efectivo perto de 1,5, e não dez. O valor conta linhas de uma lista, não diversificação verdadeira: quatro fundos que tenham todos as mesmas grandes empresas parecem diversificados aqui e não são.