Calculateur de Rendement de Portefeuille
Le rendement pondéré d'un portefeuille entier, avec le poids de chaque position, sa contribution, et le degré de concentration de l'ensemble.
Résultats
Ce que fait cet outil
Le rendement d'un portefeuille n'est pas la moyenne de ses parties — c'est la moyenne pondérée par l'argent placé dans chacune, ce qui donne un nombre très différent quand les positions sont inégales. Une petite position qui a doublé bouge le total bien moins qu'on ne le croit. Listez ce que vous détenez et ce que chaque ligne a rapporté, et cette page vous donne le chiffre d'ensemble avec l'arithmétique qui le sous-tend : le poids de chaque position, sa contribution réelle, et un indice de la part de votre argent suspendue à une seule ligne.
Formule
rendement du portefeuille = Σ(poids × rendement) , poids = valeur de la position ÷ valeur totale
Variables
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
holdings | Les positions | — |
PR | Rentabilité du portefeuille | % |
TB | Nom · valeur · poids % · rendement % · contribution | — |
TV | Valeur totale | — |
GN | Gain en argent | — |
EV | Valeur à la fin | — |
NH | Positions | — |
LG | Plus grosse position | — |
LW | Ce qu'elle pèse | % |
HH | Indice de concentration | — |
EH | Nombre effectif de positions | — |
PB | Bêta du portefeuille | — |
HB | Un bêta a-t-il été donné pour chaque position ? | — |
Exemple résolu
- Les positionsGlobal shares = 24000, 9.4 Bonds = 12000, 2.1 Property fund = 8000, 5.6 Cash = 6000, 1.5
- Rentabilité du portefeuille6,0920 %
- Nom · valeur · poids % · rendement % · contributionGlobal shares 24000 48 9.40 4.51 Bonds 12000 24 2.10 0.50 Property fund 8000 16 5.60 0.90 Cash 6000 12 1.50 0.18
- Valeur totale50 000,00
- Gain en argent3046,00
- Valeur à la fin53 046,00
- Positions4
- Plus grosse positionGlobal shares
- Ce qu'elle pèse48,00 %
- Indice de concentration0,3280
- Nombre effectif de positions3,05
- Bêta du portefeuille0,0000
- Un bêta a-t-il été donné pour chaque position ?Non
Limites
- Il s'agit d'une calculatrice informative, pas d'un conseil financier personnalisé. Taux, frais, impôts et conditions contractuelles varient selon les établissements et les pays.
- L'outil utilise la devise de vos saisies ; il ne convertit pas entre devises.
Questions fréquentes
Comment écrire les positions ?
Une par ligne : un nom, un signe égal, puis le montant détenu et le rendement obtenu, séparés par une virgule. Les poids se déduisent seuls des montants, inutile donc de les faire totaliser cent. Si vous ajoutez un troisième nombre, il est lu comme le bêta de cette position, et la page vous donne aussi le bêta du portefeuille entier. Tous les rendements doivent couvrir la même période — mélanger un chiffre sur un an avec un sur cinq ans produit un nombre qui ne veut rien dire.
Que me dit l'indice de concentration ?
Quelle part de votre portefeuille fait réellement le travail. C'est la somme des poids au carré, et un divisé par elle donne le nombre effectif de positions — combien de positions de taille égale seraient aussi dispersées que les vôtres. Dix positions dont une représente quatre-vingts pour cent de l'argent ont un nombre effectif proche de 1,5, pas de dix. Le chiffre compte des lignes dans une liste, pas une vraie diversification : quatre fonds qui détiennent tous les mêmes grandes entreprises paraissent diversifiés ici et ne le sont pas.