Calculatrice d'Espérance Mathématique (Taux de Réussite, Ratio de Gain, Facteur de Profit)
Résultat moyen par trade d'après le taux de réussite et les gains et pertes moyens, avec le facteur de profit, le taux de réussite d'équilibre et le total attendu sur de nombreux trades.
Résultats
Ce que fait cet outil
L'espérance est ce qu'une stratégie rapporte en moyenne par trade : le taux de gains fois le gain moyen, moins le taux de pertes fois la perte moyenne. Un faible taux de réussite peut rester rentable si le gain moyen est assez grand — avec un ratio de gain de 2, on est à l'équilibre à un trade gagnant sur trois — et un taux élevé peut perdre de l'argent si la perte occasionnelle est forte. Le résultat est une moyenne sur de nombreux trades ; une série courte peut s'en écarter beaucoup, et les données viennent de résultats passés qui peuvent ne pas se répéter. C'est de l'arithmétique sur vos chiffres, pas une recommandation.
Formule
espérance = taux de réussite × gain moyen − (1 − taux) × perte moyenne · taux d'équilibre = perte ÷ (gain + perte)
Variables
| Symbole | Signification | Unité |
|---|---|---|
wr | Taux de réussite | % |
aw | Gain moyen par trade gagnant | — |
al | Perte moyenne par trade perdant (en nombre positif) | — |
n | Nombre de trades | — |
EX | Espérance par trade | — |
ER | Espérance en multiples de la perte moyenne (R) | R |
PF | Facteur de profit (0 s'il n'y a pas de pertes) | — |
BW | Taux de réussite nécessaire pour être à l'équilibre | % |
PR | Ratio de gain (gain moyen ÷ perte moyenne) | — |
TT | Total attendu sur l'ensemble des trades | — |
Exemple résolu
- Taux de réussite45 %
- Gain moyen par trade gagnant300
- Perte moyenne par trade perdant (en nombre positif)150
- Nombre de trades100
- Espérance par trade52,50
- Espérance en multiples de la perte moyenne (R)0,350 R
- Facteur de profit (0 s'il n'y a pas de pertes)1,64
- Taux de réussite nécessaire pour être à l'équilibre33,3 %
- Ratio de gain (gain moyen ÷ perte moyenne)2,00
- Total attendu sur l'ensemble des trades5250
Limites
- Il s'agit d'une calculatrice informative, pas d'un conseil financier personnalisé. Taux, frais, impôts et conditions contractuelles varient selon les établissements et les pays.
- Le résultat est une estimation fondée uniquement sur les valeurs saisies. Les situations réelles comportent souvent des facteurs que cette calculatrice ignore.